Phân Tích Kỹ Thuật

Average True Range là gì? Cách cài đặt và sử dụng ATR

Phần lớn những công cụ chỉ báo mà Dũng giới thiệu trước đây đều hỗ trợ dự đoán diễn biến tăng hoặc giảm giá của thị trường. Tuy nhiên với công cụ Average True Range mà mình sẽ đề cập hôm nay lại hoàn toàn khác. Mặc dù cũng được xếp vào công cụ chỉ báo nhưng ATR lại không phản ánh xu hướng tăng hay giảm của giá. Vậy Average True Range là gì? Làm thế nào để cài đặt và sử dụng công cụ này? 

Average True Range là gì? 

Average True Range hiểu theo nghĩa tiếng Anh là trung bình khoảng giao động thực tế. Công cụ này được phát triển bởi Welles Wilder. Ông đã từng đề cập ATR trong ấn bản xuất bản vào trong 1978 mang tên New Concepts in Technical Trading Systems (Khái niệm mới trong phân tích giao dịch kỹ thuật).

Average True Range là gì? 

ATR cho phép nhà phân tích đo lường biến động của một chuyển động giá hình thành bởi khoảng trống Gap hoặc dạng biến động bị giới hạn. Ở thời kỳ sơ khai khi mới giới thiệu, ATR chủ yếu ứng dụng trong thị trường giao dịch hàng hóa. Sau này, người ta mới áp dụng ATR vào phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán và ngoại hối Forex.

Average True Range cho biết điều gì? 

Năm 1978 khi mà Average True Range được giới thiệu cũng chính là lúc thị trường diễn ra nhiều biến động. Những biểu đồ quan sát lúc đó thường xuất hiện các khoảng trống lớn. Công cụ ATR ra đời cho phép thể hiện chính xác kiểu dao động trong khoảng giá. Từ đó người ta có thể tìm ra nguyên nhân vì sao lại có sự chênh lệch trong khoảng giá đó.

Nói theo cách dễ hiểu hơn thì khi một loại hàng hóa có mức lao động lớn kéo theo ATR cũng cao hơn, ngược lại hàng hóa có mức giao động nhỏ thì ATR đương nhiên thấp dần. Trong trường hợp giá có xu hướng đảo chiều nhưng chỉ số ATR lại không hề giảm mà vẫn tăng, đằng sau lực tăng của ATR chắc chắn là một lực đẩy cực mạnh.

Công cụ ATR ra đời cho phép thể hiện chính xác kiểu dao động trong khoảng giá

Như đã đề cập ở ngay phần mở đầu, Average True Range không phải là công cụ phản ánh xu hướng thị trường nhưng thay vào đó ATR lại cho thấy áp lực mua. Nếu chỉ số ATR tăng cao có nghĩa sự tăng hoặc giảm giá thường không kéo dài.

Ngược lại khi chỉ số ATR thấp lại cho thấy thị trường không xuất hiện biến động mạnh, chiều hướng đi ngang sideway dường như vẫn chi phối thị trường. Nếu xu thế sideway duy trì đủ lâu giá dần tích lũy tất yếu dẫn đến sự đảo chiều.

Dựa vào ATR, trader có thể xác định điểm đặt lệnh Entry Triggers hay tìm điểm thoát lệnh. Bởi ATR luôn thể hiện chính xác những giao động trong biến động giá, nhất là tại vùng tích lũy hoặc vùng đảo chiều giá.

Công thức tính toán chỉ báo Average True Range 

Để tính toán chỉ báo ATR, bạn có thể áp lực công thức:

Công thức tính toán chỉ báo ATR

Trong công thức trên, bạn phải dùng đến chỉ số ATR tại thời điểm trước đó. Muốn xác định được giá này, bạn phải tìm ra giá trị ATR đầu tiên. Cách đơn giản nhất để tính giá trị ban đầu là chọn giá trị trung bình số học thuộc phạm vi tại khoảng thời gian N.

Dũng khuyên mọi chọn khung thời gian 7 ngày hoặc 14 ngày để đạt hiệu quả tính toán cao nhất. Như đã biết trong nền tảng MT4, 14 luôn là giá trị đã được mặc định sẵn. Công việc tính toán giá trị ATR đã có phần mềm hỗ trợ hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tìm hiểu qua công thức tính ATR để hiểu hơn về chỉ báo. 

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

ATR đã tích hợp sẵn trong gói công cụ hỗ trợ trên nền tảng phần mềm MT4. Như vậy, trader hoàn toàn không phải tải xuống. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy dạng chỉ báo Average True Range tại danh sách chỉ số trong bộ điều hướng.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

Muốn cài đặt chỉ báo ATR, bạn chỉ việc vào mục Navigator ngay phía bên trái của màn hình. Tại đây, hệ thống đã cung cấp một danh sách gồm nhiều chỉ báo, bạn chỉ việc tìm đúng đến tên chỉ báo ATR. Sau đó, click chuột vào “ATR”. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, bạn ấn “OK” là đã hoàn tất cài đặt.

Cách sử dụng Average True Range trong giao dịch ngoại hối Forex 

Chỉ báo ATR thường được kết hợp với Trailing Stop hoặc dùng khi cần xác định điểm chốt lời lý tưởng nhất.

Xác định điểm chốt lời 

Khi nhận thấy ATR xuất hiện trong ở nửa trên của khu vực giao dịch, trader có cơ hội đặt chốt lời cao gấp 2 lần so với bình thường. Còn nếu ATR nằm ở nửa dưới vùng giao dịch thì mục tiêu vẫn lý tưởng nhưng thường ở mức tiềm năng.

Chiều hướng tương tự cũng có thể diễn ra nếu đường đường ATR dịch chuyển theo hướng tăng hoặc giảm với nhịp độ đều đặn. Khi tham gia giao dịch mà ATR nằm ở vị trí nửa dưới của khu vực giao dịch đồng thời đường có hướng dịch chuyển đi lên, trader có thể lựa chọn cùng lúc 2 mục tiêu.

Minh họa cách xác định điểm chốt lời khi giao dịch với Average True Range

Ở hình minh họa trên, bạn hãy quan sát cặp EUR/USD và phần chỉ báo Average True Range phía trước. Dễ thấy rằng ATR đang nằm ở nửa phía trên cho biết giá vẫn biến động khá mạnh. Các điểm khoanh tròn trên biểu đồ luôn có mô hình nến rất dài.

Nếu đường ATR dịch chuyển ngang ngửa với đường giá có thể xảy ra biến động lớn nếu trader đặt lệnh cắt lỗ stop loss hoặc trailing stop ở khoảng cách ngắn. Lợi nhuận khi đó khó mà đạt mức cao.

Trường hợp ATR thấp thì diễn biến thị trường lại tương đối phẳng nặng. Khi đó, trader nên điều chỉnh lệnh stop loss, take profit cũng nên điều chỉnh hẹp hơn. Bởi trong tương lai gần thị trường sẽ không xảy ra biến động quá lớn.

Phối hợp với trailing stop 

ATR là công cụ vô cùng hữu hiệu hỗ trợ tìm ra khoảng cách dừng lỗ. Thông thường trader có xu hướng cho rằng giá sẽ tiếp tục dịch chuyển mạnh. Khi đó, trader có thể đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách xa cốt yếu để không bị quét. Thế nhưng nếu ATR nếu ATR dịch chuyển xuống thấp, trader cần đặt điểm cắt lỗ ở vị trí thấp vì biến động giá chưa mạnh.

Cắt lỗ thông qua trailing stop được xem như biện pháp hiệu quả nhất để trader bảo toàn lợi nhuận. Bởi đơn giản, trailing stop có xu hướng dịch chuyển thuận với chiều giá. Nếu ngược lại với chiều giá, chế độ bảo toàn tiền lãi lập tức được trailing stop khởi động. 

Muốn kết hợp ATR với trailing stop điểm mấu chốt là trader phải tính toán thật chuẩn xác mức chênh lệch pip. Thật may mắn khi công cụ hỗ trợ ATR đã đảm nhiệm việc tính toán này, giúp trader tránh rủi ro khi đặt điểm cắt lỗ quá ngắn trong thời điểm thị thị trường diễn ra biến động mạnh.

Tổng kết 

Average True Range là công cụ hỗ trợ đo lường sự biến động của chuyển động giá cả. Trong giao dịch, ATR được ứng dụng để xác định điểm chốt lời và lệnh cắt lỗ. Đến đây, có lẽ định nghĩa Average True Range là gì. Rất cảm ơn vì đã theo dõi hết phần tổng hợp của Blog Lê Kim Dũng!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *