Phân Tích Kỹ Thuật

Đường trung bình động (MA) là gì? Cách sử dụng đường trung bình động MA

Trong giao dịch tài chính, người ta sẽ sử dụng đến một số công cụ để phân tích giá cả thị trường. Đường trung bình động (MA) hiện được khá nhiều nhà đầu tư ứng dụng để theo dõi sự tăng, giảm trong xu hướng giá cả. Vậy đường trung bình động MA là gì? Phân loại ra sao? Cách sử dụng đường trung bình MA có khó không? 

Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động (MA) hay còn gọi là đường cập nhật xu hướng giá cả của thị trường. Dựa vào đường MA nhà đầu tư có thể theo sự vận động tăng giảm của giá cả. 

Đường trung bình động (MA) giúp đưa ra mức giá trung bình và cập nhật chúng liên tục 

Hiểu một cách đơn giản hơn, đường trung bình MA giống như một công cụ kỹ thuật đóng vai trò làm mịn dữ liệu. Việc này được thực hiện thông qua phương pháp cho ra mức giá trung bình và cập nhật giá một cách liên tục.

Có thể nói đường MA vẫn được xem như một chỉ báo chậm. Có nghĩa công cụ này chủ yếu có tác dụng theo dõi sự vận động của thị trường chứ không đưa ra được dự báo. 

Trong thực tế, đường trung bình động MA thường ứng dụng trong phân tích kỹ thuật hệ thống dữ liệu tài chính. Đó có thể là giá cổ phiếu, số lượng giao dịch hay mức lợi nhuận.

Giá trị MA sẽ được thu thập trong một khoảng thời gian cụ thể. Chẳng hạn như 7 ngày, 30 ngày hay thậm chí 30 tuần nay một chu kỳ thời gian bất kỳ mà nhà đầu tư muốn theo dõi.

Khi tiến hành phân tích kỹ thuật tài chính, chỉ báo MA sử dụng phổ biến thông qua phương pháp lọc độ nhiễu tách biệt khỏi vùng biến động giá trong thời gian ngắn hạn. Như vậy, MA chỉ có giá trị như một công cụ hỗ trợ theo dõi thay đổi theo xu hướng. Vì sự thay đổi của chỉ số này chủ yếu dữ liệu giá cả đã diễn biến tại những thời điểm trước đó.

Phân loại đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động MA sẽ chia ra 3 loại đường với những ứng dụng khác nhau. Bao gồm đường SMA, đường WMA và đường EMA.

Đường trung bình động đơn giản SMA

Đường SMA (Simple Moving Average) – đường trung bình động đơn giản hình thành từ mức giá trung bình tính trong một khoảng thời gian xác định. Dựa vào chỉ số này, nhà đầu tư có thể xác định diễn biến giá sẽ diễn ra theo chiều tiếp tục hay quay đầu đảo chiều xu hướng.

Đường trung bình đơn giản SMA 

Muốn tính được giá trị đường SMA, người ta thường sử dụng công thức sau:

Giá trị SMA = (P1 + P2 + P3 +… + Pn) / n

Trong công thức trên, Pn chính là mức giá tính trong khoảng thời gian n. Và n là khoảng thời gian.

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính WMA

Đường WMA hay còn gọi là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính. Bản chất của đường MA sẽ thiên giá trị mới đây. Đó những tham số xuất hiện với tần số cao nhất so sánh với mức giá cũ.

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính WMA 

Theo đó, dữ liệu ở từng giai đoạn được tổng hợp lại và tiếp tục nhân với tỷ trọng. Phần tỷ trọng này xác định thông qua khoảng thời gian được lựa chọn (trọng số có giá trị cao nhất tương ứng với dữ liệu mới nhất và lần lượt giảm theo thứ tự).

Giá trị WMA sẽ tính theo công thức sau:

Giá trị WMA = {P1×n + P2×(n-1)+…+ Pn}/{n×(n+1)}

Trong đó, n là khoảng thời gian và Pn mức giá tính trong khoảng thời gian n.

Đường trung bình lũy thừa hàm mũ EMA

EMA là đường trung bình lũy thừa hàm mũ nằm trong trọng số và các điểm dữ liệu trong khoảng thời gian mới nhất. Người ta thường sử dụng đường EMA để phân tích tín hiệu mua bán dựa lịch sử giao thoa hoặc phân kỳ so với dữ liệu giá trung bình.

Đường trung bình lũy thừa hàm mũ EMA 

Giới giao dịch chuyên nghiệp thường theo dõi EMA qua các số ngày khác nhau. Chẳng hạn trung bình EMA trong 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày,..

Muốn tính được đường EMA, bạn phải tính đường SMA và áp dụng công thức:

Giá trị EMA = Pt × n + EMAy × (1 – n)

Trong công thức trên có 3 giá trị mà khi tính toán bạn cần lưu ý.

  • Pt là giá trị chốt phiên ngày hôm nay 
  • K là số ngày tính theo công thức 2 / (số ngày của chu kỳ EMA + 1)
  • EMAy là giá trị của EMA ngày hôm trước 

Bí quyết sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả 

Sử dụng đường trung bình động MA không phải là quá khó. Tuy nhiên muốn vận dụng thành thạo công cụ này, người chơi nên nắm rõ 3 bước cơ bản mà nhiều chuyên gia đã đúc rút dưới đây.

Bí quyết sử dụng đường trung bình động (MA) hiệu quả 

Bước 1: Lựa chọn đường trung bình động thích hợp 

EMA và SMA là 2 dạng đường trung bình động rất hay được sử dụng. Việc lựa chọn đường trung bình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giao dịch của người chơi. Do đó, người chơi cần phải nắm rõ sự khác biệt của 2 loại đường này.

Trong đó, đường EMA có khả năng cung cấp cho người chơi những tín hiệu sớm. Thế nhưng tín hiệu mà nó cũng vẫn có thể tồn tại một số sai sót.

Ở chiều ngược lại, đường SMA thường cung cấp ít tín hiệu và khá muộn. Tuy nhiên tín hiệu lại có độ tin cậy cao hơn, ít bị sai sót.

Bước 2: Chọn thời gian giao dịch phù hợp 

Muốn chọn được thời gian giao dịch lý tưởng nhất, người chơi cần bám chắc vào sự thay đổi của đường trung bình động. Việc lựa chọn đường SMA hay EMA còn tùy thuộc vào chiến thuật của từng người chơi.

Theo đó với giao dịch có tính ngắn hạn thì bạn cần đường trung bình chuyển động nhanh đồng thời phản ứng nhanh trước sự biến động của thị trường. Đây chính là lý do khiến nhà đầu tư ưa thích sử dụng đường EMA trong giao dịch hàng ngày.

Khi đó 3 đường trung bình di chuyển thì người chơi nên cân nhắc việc sử dụng đường MA 9 ngày, đường MA 21 ngày hoặc đường MA 50 ngày.

Trường hợp với nhà đầu tư lướt sóng, bạn nên sử dụng đường SMA và các đường trung bình bình động dài hạn như MA 50, MA 100,.. Nhằm giảm nhiễu và nhận tín hiệu sớm hơn.

Bước 3: Tận dụng đường trung bình động 

Đường trung bình động giống như một công cụ đa năng có thể sử dụng theo nhiều phương thức. Chúng có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

Mặt khác, chúng còn giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch kháng cự. Ngay cả chỉ số Bollinger Bands cũng được xây dựng dựa trên tính chất của đường trung bình MA. Hiện nay, người chơi sử dụng tương đối phổ biến công cụ này.

Những quy tắc cần nhớ khi sử dụng đường trung bình MA200

Chuyên gia tài chính đồng thời là nhà phân tích kỹ thuật Joseph E Granville từng giới thiệu khá chi tiết đường trung bình MA 200 trọng cuốn sách ông xuất bản vào năm 1976. Theo như phân tích của tác giả đường trung bình 200 ngày là chỉ báo rất đáng tin cậy hỗ trợ tốt cho nhà đầu tư cổ phiếu.

Những quy tắc cần nhớ khi sử dụng đường trung bình MA200

Muốn thực hiện giao dịch dựa vào mô hình biểu đồ giá trung bình trong vòng 200 ngày, người chơi cần nắm rõ 8 quy tắc căn bản nhưng rất quan trọng dưới đây.

Quy tắc 1

Trường hợp đường trung bình 200 ở trạng thái bị san bằng hoặc tăng sau thời kỳ giảm giá, đồng thời giá cổ phiếu dần tiến sâu vào đường trung bình theo chiều tăng giá. Điều đó cho biết một tín hiệu tăng đang diễn ra.

Quy tắc 2

Trường hợp giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn giá của đường trung bình 200 nhưng đường trung bình vẫn tăng. Khi đó, người chơi nên xem đây là một cơ hội đầu tư lý tưởng.

Quy tắc 3

Khi giá cổ nằm ở vị trí cao hơn với đường trung bình 200 theo hướng tăng đồng có xu hướng giảm dần về phía đường trung bình nhưng vẫn không thấp hơn. Đây có thể xem như tín hiệu mua.

Quy tắc 4

Trường hợp giá cổ phiếu giảm sâu dưới cả đường trung bình 200 và vẫn có xu hướng giảm. Đồng thời, có xu hướng tiến gần lại với đường trung bình. Khi đó, cổ phiếu thường được mua lại thúc đẩy cho sự tăng giá kỹ thuật.

Quy tắc 5

Trường hợp đường trung bình 200 bị san bằng sau chu kỳ tăng hoặc giảm giá và giá cổ phiếu dần xâm nhập vào đường đó theo chiều giảm, nhà đầu tư nên xem đây là một cơ hội để bán.

Quy tắc 6

Trường hợp giá cổ phiếu tăng vượt mức trung bình trong 200 ngày nhưng đường trung bình vẫn giảm. Nếu gặp trường hợp này, nhà đầu tư nên xem đây như một cơ hội để bán.

Quy tắc 7

Trường hợp giá cổ phiếu thấp hơn so với đường trung bình 200 và vẫn đang có xu hướng tăng nhưng chưa vượt quá đường trung bình. Sau đó lại quay đầu giảm trở lại, nhà đầu tư nên coi đây là tín hiệu bán. 

Quy tắc 8

Trường hợp giá cổ phiếu tăng quá nhanh đồng có xu hướng quay về đường trung bình phẳng. Khi đó, cổ phiếu thường được bán để điều chỉnh phản ứng kỹ thuật trong ngắn hạn.

Lời kết

Đường trung bình động (MA) ngày ứng dụng phổ biến hơn trong phân tích xu hướng thị trường tài chính. Các đường này đóng vai trò làm mịn giá, thiết lập hệ thống đường xu hướng từ đó tạo nên một công cụ theo dõi hết sức trực quan. MA cũng không thực sự hoàn nên người chơi cần kết kết hợp với một số công cụ phân tích, đo lường khác.

Mong rằng với chia sẻ của Kim Dũng đã cho bạn hiểu hơn về tính chất và phân loại đường trung bình động (MA). Chúc bạn sẽ ứng dụng thành công đường trung bình MA trong phân tích để đưa ra các lệnh mua bán chính xác nhất!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *